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要关闭境外电话短信的设置，您可以按照以下步骤操作。
1、打开手机“设置”。
2、找到并点击“电话”或“短信”选项（具体名称可能因手机型号或操作系统而异）。
3、在该界面中找到类似“境外来电识别”或“拦截设置”的选项。
4、进入该选项后，找到“拦截境外来电”或“拦截国际电话”的选项并开启。
不同手机品牌和操作系统的设置可能存在差异，如果您无法找到上述选项，可以尝试在手机自带的帮助文档或搜索引擎中搜索具体手机的设置方法，您还可以咨询手机运营商，了解是否提供屏蔽境外来电的服务。
还可以下载手机安全软件，其中通常包含拦截境外来电的功能，根据自己的手机情况和需求，选择最适合您的方法进行设置。